证券的方差(三种证券的方差协方差矩阵)

一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险他不仅取决于证券组合内各证券的风险；方差反映自身的风险自身的风险分两部分，一部分是系统风险，另一部分是非系统风险方差是这两种风险的总和贝塔系数只反映系统风险的大小你错了 横坐标是标准差。

相关关系是一种非确定性的关系，相关系数是研究变量之间线性相关程度的量由于研究对象的不同，相关系数有如下几种定义方式简单相关系数又叫相关系数或线性相关系数，一般用字母r表示，用来度量两个变量间的线性关系应答；作为风险测度的方差是回报相对于它的预期回报的离散程度资产组合的方差不仅和其组成证券的方差有关，同时还有组成证券之间的相关程度有关为了说明这一点，必须假定投资收益服从联合正态分布即资产组合内的所有资产都服从独；标准差以及相关系数如下证券名称期望收益率标准差相关系数投资比重A10%6%01230%B5%2%01270%那么，组合P的期望收益为期望收益=01×03+005×07×100%=65%组合P的方差为方差=03×03×006×；于是，完全正相关情况下看图，因为是线性，最小方差就是B两种证券中方差相对较小的那个点所在点的方差，故第一题选AD完全负相关时，最小方差就是σp=0时那一点的组合见图故选D，即σp=XAσA1XA；方差未来实际收益率与期望收益率之间的偏离程度量化即为方差，得到方差后就可以算出标准差证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债_股票及存单等以组合的投资对象为标准，世界上；可以推导出来的，思想跟中心极限定理差不多，按这个思路也可以思考出来。

31协方差表示两种证劵之间共同变动的程度相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知，协方差与相关系数的正负号相同，但是协方差是相关系数和两证券的标准差的乘积，所以协方差表示两种证劵之间共同变动的；由此可得当x=036时为该证券组合的最小方差证券组合，且最小方差证券组合的方差为00576；协方差 是指两个量的相关程度的指标如果衡量证券收益的话，比如说你买的某个股票和大盘的收益算出来的协方差，这个就能说明你的股票和大盘的变动是否 正相关 ，负相关 ，或者不相关；方差在概率论和数理统计中，方差英文Variance用来度量随机变量和其数学期望即均值之间的偏离程度正态分布正态分布normal distribution又名高斯分布Gaussian distribution，是一个在数学物理及工程等领域都。

股票收益率=收益额原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝3%＋5%＋4%3＝4%方差计算公式协方差计算公式期望值分别为EX与EY的两个实随机变量X与Y之间的协方差CovX，Y定义为如果X与Y是统计；楼主如此细心，我看的时候就没发现，直接跳过了 应该是答案错了，即使是算标准差，也不对 这一类计算题考的可能性还是比较大的我就碰到了，不算太复杂又比较基础，像那些什么期权定价的，基本可以直接忽略。

解A股票的预期收益率＝3%＋5%＋4%3#8194＝4%#8194B股票的预期收益率#8194＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝74 2在统计描述中，方差用来计算每一个变量观察值与总体均数之间的差异为避免。